PineSript/PineScript/Program.cs

using Serilog;
using PineScriptV6;
using System.Diagnostics;

// ── Serilog 초기화 ──────────────────────────────────────────────────────────
Log.Logger = new LoggerConfiguration()
    .MinimumLevel.Information()
    .WriteTo.Console(outputTemplate: "[{Timestamp:HH:mm:ss} {Level:u3}] {Message:lj}{NewLine}{Exception}")
    .WriteTo.Async(a => a.File(
        path: "logs/pine_.log",
        rollingInterval: RollingInterval.Day,
        buffered: true,
        flushToDiskInterval: TimeSpan.FromSeconds(1),
        outputTemplate: "[{Timestamp:yyyy-MM-dd HH:mm:ss.fff} {Level:u3}] {Message:lj}{NewLine}{Exception}"))
    .CreateLogger();

// ════════════════════════════════════════════════════════════════
// ★ 분석 기간 설정 (여기서 날짜 범위를 변경하세요)
// ════════════════════════════════════════════════════════════════
DateTimeOffset dateFrom = new DateTimeOffset(2025, 1,  1,  0,  0,  0, TimeSpan.FromHours(0));
DateTimeOffset dateTo   = new DateTimeOffset(2025, 1, 31, 23, 59, 59, TimeSpan.FromHours(0));

// ── 매매 핸들러 등록 (로그만, 실제 구현은 나중에) ──────────────────────────
TradingSignal.OnBuy = (price) =>
{
    Log.Information("★ [BUY  실행] 롱 진입 | 현재가: {Price}", price);
    // TODO: await BrokerApi.BuyAsync(symbol, qty, price);
};
TradingSignal.OnSell = (price) =>
{
    Log.Information("★ [SELL 실행] 롱 청산 | 현재가: {Price}", price);
    // TODO: await BrokerApi.SellAsync(symbol, qty, price);
};
TradingSignal.OnShort = (price) =>
{
    Log.Information("★ [SHORT 실행] 숏 진입 | 현재가: {Price}", price);
    // TODO: await BrokerApi.ShortAsync(symbol, qty, price);
};
TradingSignal.OnCover = (price) =>
{
    Log.Information("★ [COVER 실행] 숏 청산 | 현재가: {Price}", price);
    // TODO: await BrokerApi.CoverAsync(symbol, qty, price);
};

// ── 실행 ────────────────────────────────────────────────────────────────────
try
{
    Stopwatch sw = Stopwatch.StartNew();
    // 1) CSV 로드 (전체)
    const string csvPath = "./BITGET_XRPUSDT, 30.csv";
    List<CandleData> allCandles = CsvLoader.Load(csvPath);

    if (allCandles.Count == 0)
    {
        Log.Error("봉 데이터가 없습니다. CSV 파일을 확인하세요: {Path}", csvPath);
        return;
    }

    // ── 워밍업 + 분석 구간 슬라이싱 ─────────────────────────────
    // 지표 최대 필요 봉 수:
    //   SMA72          →  72봉
    //   일목구름 span2  →  52봉 + displacement 26 = 78봉
    //   rangeThreshold → ta.sma(longRatio, 240) + lowest 12 = 252봉
    //   여유분 포함     →  300봉
    const int WarmupBars = 300;

    // dateFrom 바로 앞 인덱스를 찾아 warmup 시작점 결정
    int fromIdx  = allCandles.FindIndex(c => c.Time >= dateFrom);
    if (fromIdx < 0)
    {
        Log.Error("분석 기간 내 봉 데이터가 없습니다. dateFrom 을 확인하세요.");
        return;
    }
    int startIdx = Math.Max(0, fromIdx - WarmupBars);

    // dateTo 까지만 포함
    List<CandleData> candles = allCandles
        .Skip(startIdx)
        .TakeWhile(c => c.Time <= dateTo)
        .ToList();

    int warmupCount = fromIdx - startIdx;
    int rangeCount  = candles.Count - warmupCount;

    Log.Information("CSV 전체: {Total}봉", allCandles.Count);
    Log.Information("실행 봉: {Exec}봉  (워밍업 {Warmup}봉 + 분석 {Range}봉)",
        candles.Count, warmupCount, rangeCount);
    Log.Information("분석 기간: {From} ~ {To}",
        dateFrom.ToString("yyyy-MM-dd"), dateTo.ToString("yyyy-MM-dd"));

    if (rangeCount <= 0)
    {
        Log.Error("분석 기간 내 봉 데이터가 없습니다. dateFrom/dateTo 를 확인하세요.");
        return;
    }

    // 2) Pine Script 실행 — 워밍업 포함 구간만 실행
    //    signalFrom 이후 봉에만 매 봉 상세 추적 로그가 출력됩니다
    var executor = new PineScriptExecutor("./example.pine");
    executor.ExecuteOnCandles(candles, signalFrom: dateFrom);

    // 3) 날짜 범위 필터 후 결과 출력 (워밍업 중 발생한 신호 제거)
    var filteredResults = TradingSignal.Results
        .Where(r => r.Time >= dateFrom && r.Time <= dateTo)
        .ToList();
    sw.Stop();
    PrintAndSaveResults(filteredResults, dateFrom, dateTo);
}
catch (Exception ex)
{
    Log.Fatal(ex, "예상치 못한 오류가 발생했습니다.");
}
finally
{
    Log.CloseAndFlush();
}

// ── 결과 출력 메서드 ─────────────────────────────────────────────────────────
static void PrintAndSaveResults(List<TradeSignalEvent> results,
    DateTimeOffset dateFrom, DateTimeOffset dateTo)
{
    string separator = "  " + new string('-', 56);

    Log.Information("");
    Log.Information("══════════════════════════════════════════════════════════");
    Log.Information("  매매 신호 결과 요약  ({From} ~ {To})",
        dateFrom.ToString("yyyy-MM-dd"), dateTo.ToString("yyyy-MM-dd"));
    Log.Information("══════════════════════════════════════════════════════════");

    if (results.Count == 0)
    {
        Log.Information("  감지된 신호 없음");
        Log.Information("══════════════════════════════════════════════════════════");
        return;
    }

    // 헤더
    Log.Information("  {0,-20} {1,-12} {2,10}", "시간", "신호", "가격");
    Log.Information(separator);

    int buyCount = 0, sellCount = 0, shortCount = 0, coverCount = 0;

    foreach (var e in results)
    {
        Log.Information("  {0,-20} {1,-12} {2,10:F4}",
            e.Time.ToString("yyyy-MM-dd HH:mm"),
            e.Signal.ToString(),
            e.Price);

        switch (e.Signal)
        {
            case SignalType.Buy:   buyCount++;   break;
            case SignalType.Sell:  sellCount++;  break;
            case SignalType.Short: shortCount++; break;
            case SignalType.Cover: coverCount++; break;
        }
    }

    Log.Information(separator);
    Log.Information("  합계 | BUY={Buy}  SELL={Sell}  SHORT={Short}  COVER={Cover}  TOTAL={Total}",
        buyCount, sellCount, shortCount, coverCount, results.Count);
    Log.Information("══════════════════════════════════════════════════════════");

    SaveResultsToCsv(results);
}

static void SaveResultsToCsv(List<TradeSignalEvent> results)
{
    string outputPath = "signal_results.csv";

    // TradingView Strategy Tester는 신호 발생 봉의 '다음 봉 Open'에서 체결을 기록합니다.
    // 30분봉 기준으로 +30분 = TV 기준 체결 시각(tv_time).
    const int BarMinutes = 30;

    if (File.Exists(outputPath))
    {
        File.Delete(outputPath);
        Log.Debug("  기존 결과 파일 삭제: {Path}", outputPath);
    }

    var lines = new List<string> { "time,signal,price,tv_time" };
    lines.AddRange(results.Select(e =>
    {
        var tvTime = e.Time.AddMinutes(BarMinutes);
        return $"{e.Time:yyyy-MM-dd HH:mm},{e.Signal},{e.Price:F4},{tvTime:yyyy-MM-dd HH:mm}";
    }));

    File.WriteAllLines(outputPath, lines);
    Log.Information("  결과 CSV 저장 완료: {Path}  ({Count}건)", outputPath, results.Count);
}